Показаны сообщения с ярлыком фьючерс. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком фьючерс. Показать все сообщения

Торговая система, спекулятивная, для торговли фьючерсом и опционом , нефти, для накопления депозита.

Торговая система, спекулятивная, для торговли фьючерсом и опционом , нефти, для накопления депозита.
Сегодня будет хороший день.
Моя цель  — получение ежемесячной прибыли от торговли на срочном рынке фьючерсами и опционами.
Цель - научиться понимать рынок и торговать прибыльно.
Главное — не думать и заходить во все сделки согласно торговый системы.
Торгуй как робот, настроенный на конкретную работу!
Не важно что будет завтра, главное чтобы Завтра было.
Стараюсь делать все хорошо,плохо — получится само собой.
Никогда не угнетай себя!
Воспитывай в себе спокойствие терпение, дисциплину.
Ты снайпер, а не пулеметчик.
Будь всегда в хорошем настроении, тогда все лучше получается.
Старайся сделать правильную сделку. а деньги придут к тебе как следствие.
Эмоции  мешают большинству зарабатывать в этом бизнесе. старайся не подаваться им. Гаси эмоции.
Каждая ошибка приближает нас к успеху. Не бойся делать ошибок, но и не старайся их делать.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Каждая сделка на рынке — это риск. Старайся делать так. чтобы этот риск был оправданным.
Перед сильными уровнями сопротивления или поддержки входить
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Если после сильного движения нет отката скорее всего будет продолжение.
Нельзя отдавать больше 25% прибыли за день. деньги со стола надо забирать.

Торговая система - набор правил и индикаторов,
используемых трейдером в работе, а также четкий алгоритм его действий в конкретных рыночных ситуациях
Задача ТС — проанализировать рыночную ситуацию
с помощью некоторого набора индикаторов.
В случае если выполняются определенные Условия.
заложенные в ТС. подать сигнал на совершение торговой
операции
ТС нужна:
1. Чтобы формализовать подход, и устранить субъективность, случайность
принятия решения для входа в сделку.
2. Чтоб иметь возможность тестирования прежде принятых торговых решений и сделать выводы об эффективности этих решений.
3. Чтоб чувствовать себя психологический комфортно в момент принятия решения, потому что все заранее обдумано
4. Чтоб иметь возможность - оптимизация и улучшения, учет ошибок.

Торговая стратегия включает в себя некий набор условий и правил,
определяющих моменты и порядок выполнения следующих действий:

1.Вкладывать в сделку не более 20% от общего капитала
2.Одновременно использовать не более 50% капитала
3. Норма риска не более 5%, лучше 1-2%,  для одной сделки от общего капитала, допустимая максимальная просадка не более6 - 10%.
4. Соотношение прибыли к убыткам минимум 2 к 1, лучше 3 к 1.
5. Торговля без стоп лосса запрещен. Стоп лосс чуть выше уровня сопротивления, и чуть ниже уровня поддержки.
6. При частотной торговле процент прибыли не менее  6%, а убыток 2-3% от суммы открытой позиции.
7. Не открывать позиции перед важными новостями.
8. Запланировать закрытие позиции перед выходными, чтоб не удержали проценты особенно за убыточные позиции.
 9. Ориентир прибыли в день 20 – 25%.
10. Если 3 убыточных сделок подряд вдень, то торговля в этот день больше не ведется.
11. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.
12. Торговать только по тренду, то есть дневной и часовой тренд должны совпадать.

Открытие
позиции

Торговые настройки:

1)Торгуем только на часовых и 15 мин. и 5 мин. графиках.

3)Размещаем на графике ЕMA с периодом 14 (зел) к ценам закрытия.
4)Размещаем на графике ЕMA с периодом 70 (жел.) к ценам закрытия.
5)Размещаем на графике ЕMA с периодом 200-300 (фиол.)  к ценам закрытия.
5)Устанавливаем Stochastic с настройками (9,5,3)(синий и зел. точки)
6)Устанавливаем RSI с периодом 14
Определение тренда. Тренд определяем по степени наклонности скользячих средних. Тренд сильный при угле наклона больше 45 градусов.
Средней – угол наклона от 45 до 15 .
Боковик – меньше 15.


Правила входа в сделку:

Вход на покупку:

1) Входим на покупку, если скользящая средняя(ЕMA) с периодом14 пересекла ЕМА с п-д 70 снизу вверх, а 70 пересекла скользящую с периодом 300 снизу вверх и линии индикатора Stochastic направлены вверх (линии Stochastic не должны быть в зоне перекупленности, лучшей вариант ниже 30), сигналы от осциллятора будем учитывать только те, которые согласуются с направлением тренда.
2) При этом линия индикатора RSI должна быть над уровнем 50.
3) Отскок цены должен быть от уровня сопротивления, не менее 4 свечи
Положение баров перед открытием должно быть в ниже перечисленном положение:
1. БСУ и БПУ 1 должны быть цена открытия одинаковыми!
2. Между БСУ и БПУI может быть какое угодно количество баров.
3. Между БПУI и БПУ2 промежуточных баров быть не должно!
4. БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта. Люфт 2-Эр.
5. Стоп ставиться за хай ложного пробоя (если он был) +1- I-2р.
б. По сути нам нужно увидеть на рынке модель сформированную 4 барами. 1 бар — формирует уровень. 2 бар — подтверждает уровень. 3 бар тоже служит нам для подтверждения уровня, а на 4 баре делаем вход.
7. За 30 секунд до закрытия БСУ2 ставим лимитный ордер выше/ниже (покупка/продажа) уровня на размер люфта (2-Эр.).
8. Обязательно сразу ставим стоп.
9. В случае, если цена проходит 2 фактических стопа от цены нашего отложенного ордера — мы наш ордер отменяем.
10. Перед открытием сделки, обязательно смотрю запас хода. Если он меньше чем 1/5, то в рынок не вхожу.
- Чем больше касаний, тем сильнее уровень
- Чем больше ложных пробоев, тем сильнее уровень
- длинные хвосты образуют очень сильные уровни
- Геп — сильный уровень
- Ближайшие левые уровни самые сильные
- Лучшие уровни это экстремумы
Структура сделки.
Сделка имеет три составляющих:
1. Вход — лимитный ордер возле уровня.
2. Стоп лосс — стоп ордер.
З. Тейк профит—стоп ордер.
Определив важные уровни на большем таймфрейме, нужно ждать подтверждение модели входа на меньшем таймфрейме.



Правила выхода из сделки при покупке (лонг):

1) Выходим из сделки, если скользящая с периодом 14 пересекла скользящую с периодом 70 в противоположном направлении или линия индикатора RSI пересекла уровень 50 в обратную сторону.
2) Выходим из сделки, если цена задела наш стоп-лосс равный ста пунктам.
3)Цена достигла уровня сильного сопротивления.
4) Стох-к и рсай достигли зону перепроданности.
Стохастик игнорируем если RSI выше 50, сигналы от осциллятора будем учитывать только те, которые согласуются с направлением тренда

Вход на продажу:

1) Входим на продажу если скользящая средняя с периодом 14 пересекла скользящую с периодом 70 сверху вниз  и линии индикатора Stochastic направлены вниз (линии Stochastic не должны быть в зоне перепроданности, а должен быть в зоне перекупленности), лучшей вариант разворот от уровня 90, сигналы от осциллятора будем учитывать только те, которые согласуются с направлением тренда
2) если скользящая средняя с периодом 14 пересекла скользящую с периодом 70 сверху вниз
3) если скользящая средняя с периодом 70 пересекла скользящую с периодом 308 сверху вниз
3) При этом линия индикатора RSI должна быть под уровнем 50, (если выше 50 - это значить быки еще сильные)
4)Отскок от уровня поддержки

Правила выхода из сделки при продаже(шорт):

1) Выходим из сделки, если скользящая с периодом 14 пересекла скользящую с периодом 70 в противоположном направлении или линия индикатора RSI пересекла уровень 50 в обратную сторону.
2) Выходим из сделки, если цена задела наш стоп-лосс равный ста пунктам.
3)Цена достигла уровня сильного сопротивления.
Стохастик игнорируем если RSI выше 50, сигналы от осциллятора будем учитывать только те, которые согласуются с направлением тренда


Закрытие позиции: Стоп лосс выше уровня сопротивления или поддержки, на одну третью запланированного дохода, 3% при планируемом доходе10% от суммы сделки.
позиции
 Сопровождение позиции: Подтягивание стоп лосс сначала в безубыток, а потом в уровень запланированного дохода. Расстояние между стоп лоссом  до цены, во время движения цены одна свеча.


Торговая система, спекулятивная, для торговли фьючерсом и опционом , нефти, для накопления депозита.

Торговая система, спекулятивная, для торговли фьючерсом и опционом , нефти, для накопления депозита.
Сегодня будет хороший день.
Моя цель  — получение ежемесячной прибыли от торговли на срочном рынке фьючерсами и опционами.
Цель - научиться понимать рынок и торговать прибыльно.
Главное — не думать и заходить во все сделки согласно торговый системы.
Торгуй как робот, настроенный на конкретную работу!
Не важно что будет завтра, главное чтобы Завтра было.
Стараюсь делать все хорошо,плохо — получится само собой.
Никогда не угнетай себя!
Воспитывай в себе спокойствие терпение, дисциплину.
Ты снайпер, а не пулеметчик.
Будь всегда в хорошем настроении, тогда все лучше получается.
Старайся сделать правильную сделку. а деньги придут к тебе как следствие.
Эмоции  мешают большинству зарабатывать в этом бизнесе. старайся не подаваться им. Гаси эмоции.
Каждая ошибка приближает нас к успеху. Не бойся делать ошибок, но и не старайся их делать.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Каждая сделка на рынке — это риск. Старайся делать так. чтобы этот риск был оправданным.
Перед сильными уровнями сопротивления или поддержки входить
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Если после сильного движения нет отката скорее всего будет продолжение.
Нельзя отдавать больше 25% прибыли за день. деньги со стола надо забирать.

Торговая система - набор правил и индикаторов,
используемых трейдером в работе, а также четкий алгоритм его действий в конкретных рыночных ситуациях
Задача ТС — проанализировать рыночную ситуацию
с помощью некоторого набора индикаторов.
В случае если выполняются определенные Условия.
заложенные в ТС. подать сигнал на совершение торговой
операции
ТС нужна:
1. Чтобы формализовать подход, и устранить субъективность, случайность
принятия решения для входа в сделку.
2. Чтоб иметь возможность тестирования прежде принятых торговых решений и сделать выводы об эффективности этих решений.
3. Чтоб чувствовать себя психологический комфортно в момент принятия решения, потому что все заранее обдумано
4. Чтоб иметь возможность - оптимизация и улучшения, учет ошибок.

Торговая стратегия включает в себя некий набор условий и правил,
определяющих моменты и порядок выполнения следующих действий:

1.Вкладывать в сделку не более 20% от общего капитала
2.Одновременно использовать не более 50% капитала
3. Норма риска не более 5%, лучше 1-2%,  для одной сделки от общего капитала, допустимая максимальная просадка не более6 - 10%.
4. Соотношение прибыли к убыткам минимум 2 к 1, лучше 3 к 1.
5. Торговля без стоп лосса запрещен. Стоп лосс чуть выше уровня сопротивления, и чуть ниже уровня поддержки.
6. При частотной торговле процент прибыли не менее  6%, а убыток 2-3% от суммы открытой позиции.
7. Не открывать позиции перед важными новостями.
8. Запланировать закрытие позиции перед выходными, чтоб не удержали проценты особенно за убыточные позиции.
 9. Ориентир прибыли в день 20 – 25%.
10. Если 3 убыточных сделок подряд вдень, то торговля в этот день больше не ведется.
11. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.
12. Торговать только по тренду, то есть дневной и часовой тренд должны совпадать.

Открытие
позиции

Торговые настройки:

1)Торгуем только на часовых и 15 мин. и 5 мин. графиках.

3)Размещаем на графике ЕMA с периодом 14 (зел) к ценам закрытия.
4)Размещаем на графике ЕMA с периодом 70 (жел.) к ценам закрытия.
5)Размещаем на графике ЕMA с периодом 200-300 (фиол.)  к ценам закрытия.
5)Устанавливаем Stochastic с настройками (9,5,3)(синий и зел. точки)
6)Устанавливаем RSI с периодом 14
Определение тренда. Тренд определяем по степени наклонности скользячих средних. Тренд сильный при угле наклона больше 45 градусов.
Средней – угол наклона от 45 до 15 .
Боковик – меньше 15.


Правила входа в сделку:

Вход на покупку:

1) Входим на покупку, если скользящая средняя(ЕMA) с периодом14 пересекла ЕМА с п-д 70 снизу вверх, а 70 пересекла скользящую с периодом 300 снизу вверх и линии индикатора Stochastic направлены вверх (линии Stochastic не должны быть в зоне перекупленности, лучшей вариант ниже 30), сигналы от осциллятора будем учитывать только те, которые согласуются с направлением тренда.
2) При этом линия индикатора RSI должна быть над уровнем 50.
3) Отскок цены должен быть от уровня сопротивления, не менее 4 свечи
Положение баров перед открытием должно быть в ниже перечисленном положение:
1. БСУ и БПУ 1 должны быть цена открытия одинаковыми!
2. Между БСУ и БПУI может быть какое угодно количество баров.
3. Между БПУI и БПУ2 промежуточных баров быть не должно!
4. БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта. Люфт 2-Эр.
5. Стоп ставиться за хай ложного пробоя (если он был) +1- I-2р.
б. По сути нам нужно увидеть на рынке модель сформированную 4 барами. 1 бар — формирует уровень. 2 бар — подтверждает уровень. 3 бар тоже служит нам для подтверждения уровня, а на 4 баре делаем вход.
7. За 30 секунд до закрытия БСУ2 ставим лимитный ордер выше/ниже (покупка/продажа) уровня на размер люфта (2-Эр.).
8. Обязательно сразу ставим стоп.
9. В случае, если цена проходит 2 фактических стопа от цены нашего отложенного ордера — мы наш ордер отменяем.
10. Перед открытием сделки, обязательно смотрю запас хода. Если он меньше чем 1/5, то в рынок не вхожу.
- Чем больше касаний, тем сильнее уровень
- Чем больше ложных пробоев, тем сильнее уровень
- длинные хвосты образуют очень сильные уровни
- Геп — сильный уровень
- Ближайшие левые уровни самые сильные
- Лучшие уровни это экстремумы
Структура сделки.
Сделка имеет три составляющих:
1. Вход — лимитный ордер возле уровня.
2. Стоп лосс — стоп ордер.
З. Тейк профит—стоп ордер.
Определив важные уровни на большем таймфрейме, нужно ждать подтверждение модели входа на меньшем таймфрейме.



Правила выхода из сделки при покупке (лонг):

1) Выходим из сделки, если скользящая с периодом 14 пересекла скользящую с периодом 70 в противоположном направлении или линия индикатора RSI пересекла уровень 50 в обратную сторону.
2) Выходим из сделки, если цена задела наш стоп-лосс равный ста пунктам.
3)Цена достигла уровня сильного сопротивления.
4) Стох-к и рсай достигли зону перепроданности.
Стохастик игнорируем если RSI выше 50, сигналы от осциллятора будем учитывать только те, которые согласуются с направлением тренда

Вход на продажу:

1) Входим на продажу если скользящая средняя с периодом 14 пересекла скользящую с периодом 70 сверху вниз  и линии индикатора Stochastic направлены вниз (линии Stochastic не должны быть в зоне перепроданности, а должен быть в зоне перекупленности), лучшей вариант разворот от уровня 90, сигналы от осциллятора будем учитывать только те, которые согласуются с направлением тренда
2) если скользящая средняя с периодом 14 пересекла скользящую с периодом 70 сверху вниз
3) если скользящая средняя с периодом 70 пересекла скользящую с периодом 308 сверху вниз
3) При этом линия индикатора RSI должна быть под уровнем 50, (если выше 50 - это значить быки еще сильные)
4)Отскок от уровня поддержки

Правила выхода из сделки при продаже(шорт):

1) Выходим из сделки, если скользящая с периодом 14 пересекла скользящую с периодом 70 в противоположном направлении или линия индикатора RSI пересекла уровень 50 в обратную сторону.
2) Выходим из сделки, если цена задела наш стоп-лосс равный ста пунктам.
3)Цена достигла уровня сильного сопротивления.
Стохастик игнорируем если RSI выше 50, сигналы от осциллятора будем учитывать только те, которые согласуются с направлением тренда


Закрытие позиции: Стоп лосс выше уровня сопротивления или поддержки, на одну третью запланированного дохода, 3% при планируемом доходе10% от суммы сделки.
позиции
 Сопровождение позиции: Подтягивание стоп лосс сначала в безубыток, а потом в уровень запланированного дохода. Расстояние между стоп лоссом  до цены, во время движения цены одна свеча.


Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочным рынке Московской бирже...



    Коды срочных контрактов  состоят из следующих частей:
    Коды фьючерсов
    C
    M
    Y
    Коды опционов (с 26.02.09)
    C
    P
    K
    M
    Y
    Коды опционов, 
    введенных в обращение до 26.02.2009г.
    C
    P
    M
    Y
    C – код базового актива, 2 символа, 
    P – цена страйк, переменное количество символов,
    К – тип расчетов, 
    M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ, 
    Y – год исполнения, 1 символ.
    Кодирование базового актива (поле "C")
    Код базового
    актива
    (поле "C")
    Код базового актива
    на основном 
    рынке РТС
    Название базового актива 
    AU
    AUDU
    Курс австралийский доллар – доллар США
    BR
    BR
    Нефть сорта "BRENT"
    CH
    CHMF
    Обыкновенные акции ОАО "Северсталь"
    CU
    CU
    Медь Grade A
    DZ

    Дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
    ED
    ED
    Курс евро-доллар
    Eu
    Eu
    Курс евро-рубль
    FS
    FEES
    Обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС"
    GD
    GOLD
    Аффинированное золото в слитках
    GM
    GMKR
    Акции ГМК "Норильский никель"
    GU
    GBPU
    Курс фунт стерлингов – доллар США
    GZ
    GAZP
    Акции ОАО "Газпром"
    HY
    HYDR
    Обыкновенные акции ОАО "РусГидро"
    LK
    LKOH
    Акции НК "ЛУКойл"
    MX
    MISEX
    Индекс ММВБ
    MP
    MOPR
    Ставку трехмесячного кредита MosPrime
    MR
    MPRI
    Среднюю ставку однодневного кредита (депозита) на Московском денежном рынке MosPrime overnight
    MT
    MTSI
    Обыкновенные акции ОАО "МТС"
    NK
    NOTK
    Обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК"
    O2
    OFZ2
    Контракт на "двухлетние" облигации федерального займа
    O4
    OFZ4
    Контракт на "четырехлетние" облигации федерального займа
    O6
    OFZ6
    Контракт на "шестилетние" облигации федерального займа
    OC
    OGKC
    Обыкновенные акции ОАО "ОГК-3";
    OD
    OGKD
    Обыкновенные акции ОАО "ОГК-4";
    PD
    PLD
    Аффинированный палладий в слитках
    PT
    PLT
    Аффинированную платину в слитках
    PZ
    PLZL
    Обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото"
    Rc
    RTScr
    Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля 
    RI
    RTSI
    Индекс РТС
    Rk
    RTSt
    Индекс РТС – Телекоммуникации
    RN
    ROSN
    Акции ОАО "НК Роснефть"
    Ro
    RTSog
    Индекс РТС – Нефть и Газ 
    RS
    RTSSTD
    Индекс RTS Standard
    RT
    RTKM
    Акции ОАО "Ростелеком"
    SG
    SNGSP
    Привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз"
    Si
    Si
    Курс доллар-рубль
    SN
    SNGS
    Акции ОАО "Сургутнефтегаз"
    SP
    SBERP
    Привилегированные акции ОАО "Сбербанк России"
    SR
    SBER
    Обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России"
    SU
    SUGA
    Сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94
    SA
    SUGR
    Сахар-сырец
    SV
    SILV
    Аффинированное серебро в слитках
    TN
    TRNFP
    Привилегированные акции ОАО "Транснефть"
    TT
    TATN
    Обыкновенные акции ОАО "Татнефть"
    UI
    URSI
    Обыкновенные акции ОАО "Уралсвязьинформ"
    UK
    URKA
    Обыкновенные акции ОАО "Уралкалий"
    UR
    UR
    Нефть сорта "URALS"
    VB
    VTBR
    Обыкновенные
    Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")
    Для опционов в поле "цена страйк" указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.
    Кодирование типа расчетов (поле "К")
    Символ
    в коротком коде
    Базовый актив
    Категория
    Тип расчетов
    A
    Фьючерс
    Американский
    Уплата премии
    B
    Фьючерс
    Американский
    Маржируемый
    Кодирование месяца исполнения (поле "M")
    Для фьючерсов:
    Месяц
    Код фьючерса
    Январь
    F
    Февраль
    G
    Март
    H
    Апрель
    J
    Май
    K
    Июнь
    M
    Июль
    N
    Август
    Q
    Сентябрь
    U
    Октябрь
    V
    Ноябрь
    X
    Декабрь
    Z

    Для опционов:
    Месяц
    Код опциона КОЛЛ
    Код опциона ПУТ
    Январь
    A
    M
    Февраль
    B
    N
    Март
    C
    O
    Апрель
    D
    P
    Май
    E
    Q
    Июнь
    F
    R
    Июль
    G
    S
    Август
    H
    T
    Сентябрь
    I
    U
    Октябрь
    J
    V
    Ноябрь
    K
    W
    Декабрь
    L
    X
    Кодирование года исполнения (поле "Y")
    Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9. 
    2 – 2002 год, 
    9 – 2009 год, 
    0 – 2010 год, 
    1 – 2011 год.


Стратегии использования фьючерсов и опционов на доллар США на срочном рынке...


Тип стратегии
Описание
Снижение риска падения курса рубля
Иностранные инвесторы, покупающие ценные бумаги российских эмитентов за рубли, или компании-заемщики, кредитующиеся в долларах США, с помощью фьючерсов и опционов на фьючерсы на курс доллара США могут застраховаться от снижения курса рубля. Захеджироваться от падения рубля можно покупкой фьючерсов или опционов Call.
Хеджирование денежного потока от укрепления рубля
Российские участники внешнеэкономической деятельности могут застраховать поток платежей в иностранной валюте от укрепления курса рубля путем продажи фьючерсов или покупки опционов Put.
Игра "с плечом" на изменениях курсов валют
Фьючерсы и опционы на фьючерсы на курс доллара США могут служить привлекательным инструментом для игры на повышение или понижение курса доллара США по отношению к российскому рублю, поскольку предоставляют для этого большое "плечо". Размер "плеча" по операциям с фьючерсами составляет 1:33 (минимальный размер гарантийного обеспечения под каждую позицию по фьючерсу составляет 3% от его цены).
"Короткая" продажа
Фьючерсы и опционы на фьючерсы на курс доллара США позволяют участникам торгов играть на понижение курса доллара даже в том случае, если у них в портфеле нет американской валюты.
Проведение операций репо на валюте
Комбинация операций – продажа долларов на спот-рынке и покупка фьючерсных контрактов – может быть аналогом операции "прямое репо", когда участник валютного рынка берет кредит под залог валюты. Наоборот, покупка долларов на рынке наличной валюты и продажа фьючерсов может рассматриваться, как "обратное репо", когда участник валютного рынка дает в кредит денежные средства под залог долларов. Срок кредита равен сроку до исполнения фьючерса.
Межрыночный арбитраж
Кроме российских биржевых площадок фьючерсные контракты и опционы на фьючерсы на курс доллара США обращаются также на Чикагской товарной бирже (CME). Наличие в обращении на нескольких биржах фьючерсных контрактов и опционов на доллар США с похожими характеристиками позволяет участникам получать безрисковую арбитражную прибыль.
Комбинации фьючерсов и опционов
Комбинируя различные фьючерсы и опционы на фьючерсы на курс доллара США можно создавать сложные спекулятивные или арбитражные стратегии.

Стратегии использования фьючерсов на золото...




Тип стратегии
Описание
Хеджирование риска роста цен на золото
При необходимости совершить покупку физического золота в будущем и опасении роста цен, хеджер покупает фьючерсный контракт на этот актив уже сегодня на ту дату, когда предполагается покупка золота (длинный хедж). Покупка фьючерсного контракта фиксирует цену покупки физического золота и является страховкой от возможного роста цен в будущем.
Хеджирование риска падения цен на золото
При необходимости продать золото будущем и опасении падения цен, хеджер продает фьючерсный контракт на требуемый актив на соответствующий срок (короткий хедж). Продажа фьючерсного контракта фиксирует цену продажи физического золота и является страховкой от возможного падения цен в будущем.
Торговля "с плечом" на повышение/понижение цен золота
Фьючерсы на золото являются привлекательным инструментом для игры на повышение/понижение цен, поскольку предоставляют для этого "плечо" 1:20 (Минимальный размер гарантийного обеспечения под каждую позицию по фьючерсу составляют 5% от его цены.)
Короткая продажа
Фьючерсы на золото позволяют участникам торгов играть на понижение цен даже в том случае, если у них нет физического золота.
Календарный спред
Наличие в обращении одновременно нескольких фьючерсных контрактов позволяет участникам играть на сужении или расхождении спредов цен между ними

Стратегии использования фьючерсов на нефть...



Тип стратегии
Описание
Хеджирование риска роста цен на нефть
При необходимости совершить покупку нефти в будущем и опасении роста цен, хеджер покупает фьючерсный контракт на этот актив уже сегодня на ту дату, когда предполагается покупка нефти (длинный хедж). Покупка фьючерсного контракта фиксирует цену покупки физической нефти и является страховкой от возможного роста цен в будущем.
Хеджирование риска падения цен на нефть
При необходимости продать нефть в будущем и опасении падения цен, хеджер продает фьючерсный контракт на требуемый актив на соответствующий срок (короткий хедж). Продажа фьючерсного контракта фиксирует цену продажи физической нефти и является страховкой от возможного падения цен в будущем.
Торговля "с плечом" на повышение/понижение цен нефти
Фьючерсы на нефть являются привлекательным инструментом для игры на повышение/понижение цен, поскольку предоставляют для этого "плечо" 1:10 (Минимальный размер гарантийного обеспечения под каждую позицию по фьючерсу составляют 10% от его цены.)
Короткая продажа
Фьючерсы на нефть позволяют участникам торгов играть на понижение цен даже в том случае, если у них нет физической нефти.
Календарный спред
Наличие в обращении одновременно нескольких фьючерсных контрактов позволяет участникам играть на сужении или расхождении спредов цен между ними

Избранное

Предвестники инфаркта и инсульта, которые нужно знать.

Больше всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди. Однако, есть и другие неожиданные предвестники инфаркта миока...